Il fut arrêté et traduit devant le tribunal révolutionnaire le 10 novembre. Pour exorciser le souvenir du massacre du Champ-de-Mars, le lendemain on dressa exceptionnellement pour lui la guillotine à cet endroit, et il subit avec sang-froid les avanies de la foule pendant deux heures.
C’était une journée pluvieuse de fin d’automne. Au bourreau qui l’apostrophait : « Tu trembles, Bailly ?», on dit qu’il répondit : « C’est de froid, mon ami.»